Фиксинг НФА (MIRP)
Механизм расчета:
MIRP рассчитывается независимо по каждой облигации, включенной в перечень облигаций, в каждый рабочий день, как среднеарифметическое значение центров пар котировок, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением. Центр пары котировок каждого Уполномоченного Оператора вычисляется как среднеарифметическое значение цен покупки (bid) и продажи (offer) облигаций, одновременно объявляемых Уполномоченными Операторами и предоставляемых ими в НФА, с величиной спрэда не более 25 базисных пунктов. В котировке указывается "чистая" цена облигации, без накопленного купонного дохода (НКД). Котировка курса указывается с точностью до четырех знаков после запятой.
|